Tout au long de la Grande Dépression des années 1930, le gouvernement du Canada a financé des projets de construction afin de soutenir l’économie et de créer des emplois.

À ce titre, l’Auditorium municipal de Winnipeg était un projet d’envergure. Ce projet d’un million $ a exigé plus de 18 000 heures de travail, et on a eu recours à des matériaux et à des travailleurs locaux dans la mesure du possible.

Cinq architectes ont été chargés de la conception dans le style Art déco : George Northwood, Cyril Chivers, Ralph Pratt, Donald Ross et John Semmens. La conception sobre s’écarte considérablement des styles en vogue à l’époque, avec une façade en pierre lisse, une décoration minimale et un toit plat. Des motifs prémoulés de maïs et de volutes couronnent les quatre piliers carrés qui encadrent l’entrée principale. Des panneaux octogonaux présentent d’autres motifs, notamment des femmes, des colombes, des chasseurs autochtones et les armoiries de la Ville et de la province.

Le gouverneur général Vere Ponsonby a posé la première pierre le 18 août 1932, et le premier ministre R.B. Bennet a officiellement inauguré l’auditorium le 15 octobre de la même année.

À l’ouverture, la capacité d’accueil était de 4 000 places dans la salle principale, mais une salle de concert plus petite pouvait accueillir 800 personnes. C’était le lieu désigné pour les événements et les concerts à Winnipeg, jusqu’à ce qu’il soit vendu à la province du Manitoba en 1970. Il abrite actuellement les archives du Manitoba et celles de la Compagnie de la Baie d’Hudson.